2022年4月自考计量经济学真题试卷出来了,免费下载哦,欢迎有需要的同学下载学习哦,此外还包含2022年4月高等教育自学考试全国统一命题考试真题试卷免费下载
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2022年4月高等教育自学考试全国统一命题考试计量经济学
(课程代码00142)
注意事项:
- 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
- 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
- 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。
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第一部分选择题
一、单项选择题:本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的备选项中 只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。
1 .下列说法不扈于经济计量模型应用目的的是
- 经济规律研究 经济预测
C.经济结构分析 D.经济政策模拟
- 计量经济学(Econometrics)名称的提出者是
- 凯恩斯 萨缪尔森
- 丁伯根 D.费里希
- 模型中由模型之外决定取值的变量是
- 外生变量 内生变量
C.前定变量 D.滞后变量
- 在对数线性模型LnY=a+|3LnX+u中,0度量了
- X变动1%时,Y变动0%
- X变动1%时,Y变动。
- X变动一个单位时,Y变动的数量
- Y变动一个单位时,X变动的数量
- 关于可决系数R2,下列说法错误的是
- 可决系数是非负的统计量
- 可决系数可以为1
- 可决系数是样本观测值的函数
- 可决系数是不随抽样变动而变动的随机变量
- 系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指
- 那些对被解释变量的作用显著,作用方向稳定,重复试验也不可能相互抵消的 因素
- 那些对被解释变量的作用显著,作用方向不稳定,重复试验也不可能相互抵消 的因素
- 那些对被解释变量的作用显著,作用方向不稳定,重复试验相互抵消的因素
- 那些对被解释变量的作用显著,作用方向稳定,重复试验可能相互抵消的因素
- 在同一时点或时期上,不同统计单位的相同统计指标组成的数据是
A.时期数据 B.时点数据
C.时序数据 D.截面数据
- 当存在不完全的多重共线性时,下列说法错误的是
- 当存在不完全共线性时,会导致参数估计量的方差减小
- 当存在不完全共线性时,置信区间趋于变大
- 存在严重共线性时,假设检验失效
- 存在严重多重共线性时,可能导致可决系数R2较高
- 在回归模型Yt=Pi+p2X2t+p3X3t+ut中,序列相关是指
- Y与X相关 B.山,彼此相关
- X2, X3与u相关 D. X2, X3彼此相关
- 当存在异方差时,使用普通最小二乘法得到的估计量是
A.有偏估计量 B.有效估计量
C.无效估计量 D.渐近有效估计量
- 怀特检验方法主要用于检验下列哪种情况?
A.异方差性
C.随机解释变量
- 下面有关虚拟变量取值的表述正确的是
A.取值1和0 B.取值1和2
C.取值1和3 D.取值1和5
- 要研究性别、教育与婚姻状态对收入的影响,假设性别为2个类别,婚姻为2个类 别,教育为4个类别,模型有截距项,应该设定的虚拟变量个数为
- 3 B. 4
- 5 D. 6
- 为了研究啤酒消费是否有季节效应,在模型解释变量中设定了虚拟变量D,如果为 夏季D=l,否则D=0。使用样本量为50个季度的数据估计了回归方程,回归系数 为20, t统计值为5.36,则啤酒需求
15.如果收入增加1元,当年增加消费支出0.4元,第二年和第三年增加消费支出0.3
和0.2元,则长期影响乘數为
使用最小二乘法对有限分布滞后模型进行参数估计时,最大滞后长度K可以
依据最小二乘准则确定
依据方差最小准则确定 依据统计显著性确定 依据调整的判定系数最大准则确定
有限分布滞后模型中时间序列资料的序列相关问题就转化为
A.异方差问题 B.多重共线性问题
C.随机解释变量问题 D.模型设定偏误问题
如果联立方程模型中的结构方程具有唯一统计形式,则下列结论必然成立的是 A.该方程可以识别
C.该方程不可识别
- 在联立方程模型中,前定变量包括
A.外生变量和滞后内生变量
C.外生变量和所有滞后变量
- 联立方程模型的简化式参数表示
外生变量对内生变量的总影响
解释变量对被解释变量的直接影响
前定变量对内生变量的总影响
前定变量对内生变量的直接影响
该方程设定正确 该方程设定不正确
外生变量和滞后外生变量 内生变量和滞后内生变量
二、多项选择题:本大题共5小题,每小题2分,共10分。在每小题列出的备选项中 至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。
21.最小二乘法要求总体回归模型中的误差项满足的条件为
A.与被解释变量不相关
C.同方差
1 ; E.与解释变量不相关 二
- 最小二乘估计的无偏性是指
- 参数估计值等于真实值
- 参数估计值的均值等于真实值
- 参数估计值可能大于真实值
- 参数估计值可能小于真实值
- 参数估计值的方差等于真实值的方差
- 下面有关DW检验的说法正确的为
A.取值范围为(0,4)
C.可以检验一阶和二阶自相关
B.零均值
D.无序列相关
- DW=2时无自相关
D.可以依据P值判断检验结论
- 一定有检验结论
系统变参数模型可以分为
A.斜率变动模型
C.截距变动、一个斜率变动的模型
E.截距不变、多个斜率变动的模型
B.截距变动模型
D.截距、斜率同时变动模型
联立方程模型有三个方程,共有6个变量,第一个方程有3个变量,第二个方程有 4个变量,第三个方程有5个变量,则下列说法正确的为
A.联立方程模型有3个内生变量
C.第一个方程为过度识别
E.第三个方程不可识别
B.第一个方程肯定可以识别
D.第二个方程为恰好识别
第二部分非选择题
三、 名词解释题:本大题共5小题,每小题3分,共15分。
- 外生参数
- 总体回归模型
- 设定误差
- 差别截距系数
- 单方程估计法
四、 简答题:本大题共5小题,每小题5分,共25分。
- 简述经济计量模型的检验工作有哪些?
- 多元回归模型中为什么要引入调整的判定系数?
- 简述近似多重共线性的后果。
- 简述虚拟变量陷阱及原因。
- 请给出最佳资本存量Y和营业额X的部分调整模型。
五、 计算题:本大题共2小题,每小题8分,共16分。
- 依据65家制造业企业的数据得到如下回归模型
logY= 156.20+0.45 logL+0.62 logK
Se (33.25)(0.21) (0.28)
R2=0.68
其中:Y为企业的营业收入(万元),L为企业的劳动投入(人),K为企业的资本 存量(万元)。
要求:(1)检验回归斜率系数的显著性。(t检验临界值为2);
(2)解释回归系数的经济意义和回归模型的拟合优度。
- 利用30年的时间序列数据得到如下的消费模型
Y=153.65H).82X
se (70.12) (0.26)
R2=0.95 DW=0.56
要求:(1)检验模型是否存在序列相关(山=1.35);
(2)姑窠模型有自相关,如何进行寥裁齢,糸写出估计过程。
六、分析题:本大题共1小题,14分。
38.为了研究企业的利润决定因素,使用了 300家上市公司的数据进行回归分析,得到 如下的样本模型
log(Y)=265.88+0.52 logL+0.46 IogK+0.851og(KJ)+0. ISDj-H). 12D2
Se (100.50)(0.25) (0.15) (0.26) (0.07) (0.05)
R2=0.85
其中:Y为企业利润(万元),L为工资总额(万元),K为资本总额(万元),KJ 为研发投入(万元);Di、D2为行业变量,Di=l表示高科技企业,D2=l表示东部 企业。
要求:(1)企业研发投入对企业利润的影响大吗?是怎样的影响?(t检验临界值 为2)
-
- 高科技企业和东部企业的利润水平比其他企业高吗?
- 如果要研究东部的高科技企业与其他区域高科技企业的利润差异,应如 何修改模型?
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